USA aktsiaturu riskimonitor
Jälgib üheksat turunäitajat (kuus taktikalist komponenti ja kolm makrosignaali) ja annab USA aktsiaturule riskiskoori 0–100. Skoor arvutatakse uuesti umbes iga 10 minuti järel.
Andmeid pole uuendatud alates 20. okt, 23:02 - allolevad numbrid võivad olla aegunud.
Rahulik
3 päeva keskmine: 26,8, usaldusväärsus: Kõrge
Viimase 12 kuu skooridest on 67% madalamad. 12 kuu vahemik 1–57,2.
Kokkuvõte
- Volatiilsus ja krediiditurud on rahulikud.
- Turu laius on terve, tõusus osaleb palju aktsiaid.
- AI ja pooljuhtide juhtroll nõrgeneb. See on oluline riskisignaal.
- Spekulatiivne riskiisu püsib tugev.
Suurimad riski liigutajad
- AI juhtroll8/10
- Turu trend5/20
- VIX-i stress1,8/20
- Krediidimarginaal (HY)1,7/25
30 päeva skoor
VIX-i stress
AEGUNUDVIX on 16 ja 20 vahel - oma pikaajalise keskmise lähedal või all.
Yahoo Finance/CBOE
Krediidimarginaal (HY)
AEGUNUDKõrge tootlusega võlakirjade marginaal on normaalne (3–4%). Tulukõver on normaalne (positiivne vahe). Andmed seisuga 19.10.2026.
FRED (HY OAS + T10Y2Y)
Turu trend
AEGUNUDSPY on üle oma 50 päeva keskmise. QQQ on veidi allpool oma 50 päeva keskmist. SMH jäi viimasel kauplemispäeval SPY-st maha. 10 aasta tootlus 5,09% - tugev intressisurve aktsiatele.
Alpaca / Finnhub / FRED
Turu laius
AEGUNUDRSP liigub SPY-ga samas tempos või edestab seda. IWM peab SPY-ga sammu.
Alpaca / Finnhub
AI juhtroll
AEGUNUDSMH jääb fondist QQQ maha. NVDA on allpool oma 20 päeva keskmist. AMD on allpool oma 20 päeva keskmist. AVGO on allpool oma 20 päeva keskmist.
Alpaca / Finnhub
Spekulatiivne risk
AEGUNUDSpekulatiivsed varad on üldiselt samal tasemel või kõrgemal. Krüpto hirmu ja ahnuse indeks: 55 (Ahnus).
Alpaca / Binance / alternative.me
Börsiuudised
- SPY
- SPY
-
NVDA When Interest Rates Move, These 7 Income Stocks React Very DifferentlyYahoo, 262 h tagasi
-
QQQ Energy Only Sector Lower In Tuesday Trading As Defensives LeadBenzinga, 269 h tagasi
-
QQQ The S&P 500 Mirage: What Dalio, Damodaran & Burry See Beneath The RallySeekingAlpha, 269 h tagasi
-
META What Meta’s Quarter Has to Show to Justify Wall Street’s Highest TargetsYahoo, 263 h tagasi
- META
Struktuurne haprus
Taustainfo - ei sisaldu 0–100 skooriÄärmuslik
USA aktsiate hindamistase on endiselt ajalooliste tippude lähedal (Shilleri CAPE üle 35). Hindamistase on taustarisk, mis võimendab teisi riske, mitte krahhi ajastuse signaal: kõrge struktuurne haprus tähendab, et iga taktikaline stress võib mõjuda tavalisest tugevamalt. (Käsitsi hinnang, kontrollitud oktoobris 2026 - mitte reaalajas andmed.)
- Shiller CAPE: Äärmuslik (üle 35) (pikaajaline mediaan ≈ 16, käsitsi hinnang)
- Turuväärtus / SKP: Kõrgenenud (Buffetti indikaator, käsitsi hinnang)
Tsoonid
Andmeallikad
See töölaud on üksnes informatiivne ja hariv ning ei ole investeerimisnõuanne ega soovitus väärtpabereid osta või müüa. Turuandmed võivad olla viivitusega. Varasemad mustrid ei ennusta tulevikku.
USA aktsiaturu suuremad krahhid alates 1929
Kõik kaasaegse USA turu suuremad krahhid ja rasked karuturud koos tipust-põhja langusega.
-
1929–1932 Wall Streeti krahh ja suur depressioon −89%
USA ajaloo sügavaim krahh. Ohjeldamatu spekulatsioon ja võimendusvõlg purunesid järsult - Dow kaotas kahe päevaga (must esmaspäev ja teisipäev) umbes veerandi ning 1929. tipust 1932. põhjani ligikaudu 89%, algatades Suure depressiooni.
-
1937–1938 1937. aasta majanduslangus ≈ −50%
Liiga varane eelarve- ja rahapoliitika karmistamine depressioonist taastumise ajal saatis turu umbes aastaga ligikaudu 50% alla.
-
1962 Kennedy Slide (1962. aasta välkkrahh) ≈ −27%
Järsk, peamiselt meeleolust tingitud müügilaine - mida kutsutakse ka '1962. aasta välkkrahhiks' - kustutas umbes 27%, enne kui turg sama aasta hiljem taastus.
-
1973–1974 Naftakriisi karuturg ≈ −48%
OPEC-i naftaembargo, stagflatsioon ja 'Nifty Fifty' kasvuaktsiate kokkuvarisemine tõid 21 kuud kestnud ligikaudu 48% karuturu.
-
1987 Must esmaspäev (Black Monday) −22,6% ühe päevaga
19. oktoobril 1987 langes Dow ühe päevaga 22,6% - siiani suurim ühe päeva protsentuaalne langus. Portfellikindlustus ja programmkauplemine võimendasid kukkumist ja kogulangus oli umbes 34%.
-
2000–2002 Dot-com mulli lõhkemine S&P ≈ −49%, Nasdaq ≈ −78%
Interneti- ja tehnoloogiamull lõhkes. Nasdaq kaotas enam kui kahe aasta jooksul ligi 78% väärtusest, kui kasumita dot-com'id kokku varisesid.
-
2007–2009 Globaalne finantskriis ≈ −57%
USA kinnisvaramull ja kõrge riskiga hüpoteeklaenude kokkuvarisemine vallandasid pangakriisi ja Lehman Brothersi pankroti. S&P 500 langes 2007. oktoobri tipust 2009. märtsi põhjani umbes 57% - rängim langus pärast 1929. aastat.
-
2020 COVID-19 krahh ≈ −34%
Pandeemia sulgemised külmutasid maailmamajanduse. S&P 500 langes vaid 33 päevaga umbes 34% - ajaloo kiireim karuturg - enne kui enneolematu stiimul käivitas kiire taastumise.
-
2022 Inflatsiooni ja intressitõusu karuturg S&P ≈ −25%, Nasdaq ≈ −37%
Nelja aastakümne kõrgeim inflatsioon sundis Föderaalreservi 1980-ndate järel agressiivseimasse intressitõusu tsüklisse, kahandades võlakirju ja kõrge kasvuga tehnoloogiat aasta kestnud karuturu jooksul.
Languse näitajad on ligikaudsed tipust-põhja langused S&P 500 indeksis (Dow enne 1957, Nasdaq kus märgitud). Seda monitori nende krahhide ajal ei olnud ja neile skoori ei omistata.
Tulemused on informatiivsed. Arvutus põhineb sinu sisendil ja avalikel reeglitel, ametlik arvestus võib erineda. Täpsuse jaoks kinnita lõpptulemus vajadusel asjakohasest ametlikust allikast või spetsialistilt. Vaata kasutustingimusi.
Kuidas see toimib?
Riskimonitor jälgib üheksat turunäitajat ja koondab kuus taktikalist komponenti üheks riskiskooriks 0–100. See näitab, millises riskirežiimis turg praegu on. Krahhi ajastust see ei ennusta.
Taktikalised komponendid: VIX-i stress (0–20), krediidimarginaal (0–25), turu trend (0–20), turu laius (0–15), AI ja pooljuhtide juhtroll (0–10) ning spekulatiivne riskiisu (0–10).
Makrosignaalid näidatakse eraldi: tulukõvera kalle (10A − 2A), 10-aastase riigivõlakirja tootlus ning krüpto hirmu ja ahnuse indeks. Neid kasutavad ka taktikalised komponendid.